商业银行资本承压,五大行资本金缺口2000-3000亿美元

《财经》记者 张威/文     

2015年12月07日 22:03  

本文1804字,约3分钟

上市银行资本金继续承压,预计在资产保持平稳增速的情况下,五大行为了实现总损失需求能力达标,将存在2000-3000亿美元的资本金缺口。

2015年12月7日,中国银行国际金融研究所在北京发布《2016年经济金融展望报告》(以下简称《报告》)。《报告》回顾了2015年全球和中国的经济金融运行情况,展望了2016年经济金融形势以及全球银行业发展特点,并对热点问题做了专题分析。

有关2016 年上市银行经营十大预测中,《报告》指出,上市银行资本充足状况面临较大压力。

一方面,当前我国上市银行资本充足率为 13%左右,低于美国、日本大型银行 15%左右的平均水平,抵御风险的能力有待进一步提高。另一方面,由于 2016 年我国上市银行的规模仍将保持 2 位数增长、不良贷款率进一步提高,对资本的需求将明显提升;而净利润却将零增长,在分红率基本稳定的条件下,内源补充作用比较有限。

此外,国际资本监管对我国四大行有所增强,2015 年 G-SIBs 名单发生了调整,建设银行首次入选,四大行均被要求额外资本 1%;同时中止 2014 年实施的 TLAC(总损失吸收资本)要求中对新兴市场国家大型银行的豁免条款,这意味着四大行将额外承担总损失资本要求。

中国银行国际金融研究所银行业助理研究员熊启跃向《财经》记者表示,目前国内商业银行面临资本压力比较大的是大型银行,因为大型银行除了在巴塞尔协议3框架下接受2.5%的留存资本缓冲要求和0-2.5%的逆周期资本缓冲要求外,还要接受1%的全球系统性重要银行资本充足率的要求(主要针对工、农、中、建四大行)。

“同时,2013年11月,FSB(金融稳定署)推出了关于全球系统性重要银行的总损失吸收能力要求,总损失吸收资本和监管资本的含义不太一样,前者还包含一些银行负债类的债务工具。对于总部位于新兴市场的国家,主要是中国大型银行而言,2025年到2028年的总损失吸收资本充足率要求将达到16%~18%,对于中国大型银行而言,除了要补充传统的资本(一级核心资本、一级资本、二级资本),银行还会发行更多债务工具。” 熊启跃说。

此外,熊启介绍,他们也做了简单测算,在资产保持平稳增速的情况下,预计五大行为了实现总损失需求能力达标,将存在2000-3000亿美元的资本金缺口。

目前,我们国家银行业主要遵循以分子为主、分母为辅的补充资本战略,未来在分子这块还是有很大的空间。一级其他资本除了优先股外,补充工具很少,银行债务比较少,未来都存在较大的发展空间。”

其实,银行面临资本金补充的问题不仅仅存在大银行中,此前就有城商行行长告诉《财经》记者,他所在的城商行在年底就会增资扩股10亿股,主要因为资本金充足率已经达不到监管要求,明年拓展业务就没有资本可用,另外一方面也受不良侵蚀影响。

而银行规模增长以及不良率情况是影响银行资本充足率的主要因素。对此,《报告》指出,货币供应量是银行规模增长的基础和重要决定因素。考虑到 2016 年物价水平总体温和、通胀的压力并不强烈,为了有效配合积极财政政策实施、支持实体经济增长,货币政策会继续“量价并重”,但更加注重“量”的补充,预计 2016 年 M2 增长可以达到 13%左右。根据对银行规模与货币供应量的关系估计,并适当考虑其他因素的影响,我们预计 2016年上市银行的资产负债规模增速将保持在 12%左右。

同时,《报告》对 16 家上市银行近几年的面板数据进行的测算,不良贷款率与经济增速存在稳定的相关关系,且可能存在明显的加速特征,即当经济增速持续下降时,信用风险的释放速度将有所加大。之所以出现这一加速特征,主要是由于信用风险会由“点”(单个企业)向“链”(产业链)和“面”(行业、区域)进行纵向和横向的传播。估计 2016 年上市银行的不良贷款率将达到 2.0%左右的水平,拨备覆盖率逼近监管红线。

而随着银行业净利润增速大幅下滑,不良、资本充足率等压力,银行转型已经迫在眉睫。

熊启跃表示,银行业转型可以关注以下方面,一个是架构上的转型,目前银行事业部对于未来提升银行效率可能是很好的方向;同时关于薪酬的体制,基于地缘可变工资的绩效考核机制,可能在未来对员工包括高管激励都会更强,在经济下行压力下,银行对成本的的控制和相关费用的控制会不断加强。

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最新评论
  • 财经网友
    5年前
    有压力很正常,这也说明是好事,有很多民营银行的进入,还有其他互联网金融抢食,过去的垄断红利逐渐消失,业务利润率下滑理所当然。同时,国内经济疲软下滑,银行的坏账增多,资金缺口当然越来越大,没有更多的资金拓展业务范围,就不可能像原来一样低吸高贷款,稳坐不赔。中国的货币要走向国际化,银行也应该有适应市场化和国际化的能力,总不能一直吃奶,需要长大!
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